FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn)班 2025-05-06 14:39:13
課程介紹
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師認(rèn)證是對(duì)從事金融風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)人專業(yè)水平的鑒定，由美國(guó)“全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)”（Global Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱GIFP）發(fā)起設(shè)立，代表著金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的專業(yè)水平認(rèn)證，目前已成為我國(guó)眾多銀行、金融機(jī)構(gòu)及監(jiān)管部門，評(píng)判高大上金融風(fēng)控人才的重要依據(jù)。
適合學(xué)員
跨行業(yè)風(fēng)控小白：想要轉(zhuǎn)行金融業(yè)的小白，可以通過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)，迅速掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)知識(shí)，獲得理想崗位的敲門磚。
金融從業(yè)人士：在學(xué)習(xí)中，金融從業(yè)者在提升風(fēng)控知識(shí)水平的同時(shí)，還能增強(qiáng)實(shí)操能力，成為更具競(jìng)爭(zhēng)力的復(fù)合人才。
企業(yè)管理人員：賦予企業(yè)管理人員把控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別、度量、控制和監(jiān)督，保障企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
課程內(nèi)容
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：課程架構(gòu)介紹、風(fēng)險(xiǎn)介紹、風(fēng)險(xiǎn)管理概述、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、馬科維茲投資組合理論、資本市場(chǎng)線、證券市場(chǎng)線、套利等價(jià)理論、Fama-French三因素模型、投資組合績(jī)效計(jì)量、LTCM長(zhǎng)期資本管理公司、德國(guó)金屬公司&巴林銀行、其他案例
數(shù)學(xué)基礎(chǔ)：數(shù)學(xué)基礎(chǔ)介紹、隨機(jī)變量、概率論、全概率公式與貝葉斯公式、離散隨機(jī)變量與連續(xù)隨機(jī)變量、隨機(jī)變量的數(shù)字特征、常見(jiàn)概率分布、抽樣與參數(shù)估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)與置信區(qū)間、一元線性回歸、多元線性回歸
財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)：財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)知識(shí)框架會(huì)計(jì)基本概率與假設(shè)、資產(chǎn)負(fù)債與權(quán)益、收益、費(fèi)用與利潤(rùn)、會(huì)計(jì)支柱、康美藥業(yè)案例、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)總結(jié)、資產(chǎn)負(fù)債表、資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)報(bào)告的體制與機(jī)制、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)、財(cái)務(wù)報(bào)表比率分析、財(cái)務(wù)報(bào)表分析實(shí)務(wù)案例、存貨的計(jì)價(jià)與核算、長(zhǎng)期資產(chǎn)、遞延所得稅
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：金融市場(chǎng)概述、固定收益產(chǎn)品、基本衍生品
信用風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：信用風(fēng)險(xiǎn)基本概念、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)差異、信用分析基本方法、信用風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)、違約概率基本評(píng)估方法、信用評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)移矩陣以及違約概率測(cè)量、違約概率評(píng)估方法—債券價(jià)格法、違約概率評(píng)估方法—股票價(jià)格法、風(fēng)險(xiǎn)敞口基本估計(jì)指標(biāo)、違約損失率的估計(jì)方法、零售信貸風(fēng)險(xiǎn)分析、公司信貸風(fēng)險(xiǎn)分析特征、貸款組合風(fēng)險(xiǎn)分析
操作風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：案例回顧、操作風(fēng)險(xiǎn)定義、操作風(fēng)險(xiǎn)事件類型、光大烏龍事件、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類、操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、模型風(fēng)險(xiǎn)
量化風(fēng)控基礎(chǔ)：Python介紹及軟件安裝、Jupyter Notebook使用方法、Python基本語(yǔ)法、Python基礎(chǔ)數(shù)據(jù)類型、控制結(jié)構(gòu)的異常處理、控制結(jié)構(gòu)的異常處理、函數(shù)、NumPy_Ndarray、NumPy數(shù)據(jù)分析、Pandas_Series_DataFrame、DataFrame數(shù)據(jù)處理、Pandas數(shù)據(jù)分析、Matplotlib數(shù)據(jù)可視化
課程目標(biāo)
掌握現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理所應(yīng)具備的基礎(chǔ)知識(shí)理論、基本實(shí)操技能和邏輯思維。
對(duì)風(fēng)控理念有深刻的理解，能夠掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理全流程理論與實(shí)操技能，助力職業(yè)發(fā)展。
將具備建立和完善全面風(fēng)控及合規(guī)體系的能力，為業(yè)務(wù)決策和投資決策提供風(fēng)控支持。
